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[期刊论文]

关于风险度量方法VaR的文献综述

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author:

任梅春 (任梅春.) [1] | 韩萍 (韩萍.) [2]

Abstract:

近年来,不管是对风险度量的重要性,还是对风险管理的有效性的研究都获得巨大的提高。这是金融市场全球化的结果,也是交易系统和通信技术创新的结果。量化的风险度量方法一度成为国内外金融投资研究的热点问题之一.而VaR便是一种计量风险大小的方法,它是对市场风险进行数量化度量的重要工具。本文主要比较总结了VaR的不同计算方法及其改进思路,以期在实际中获得更好的应用。

Keyword:

VaR 风险度量 风险管理

Community:

  • [ 1 ] 福州大学管理学院
  • [ 2 ] 福州大学管理学院 金融学
  • [ 3 ] 金融学

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Source :

科技信息

Year: 2006

Issue: 11

Page: 26-29

Cited Count:

WoS CC Cited Count:

30 Days PV: 1

Affiliated Colleges:

Online/Total:133/10272216
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