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传统EVT方法是从静态的角度,研究超额数据的性质.然而,它没有同时考虑极端数据发生的时间所隐含的充分信息.本文首次在国内提出了非奇次空间动态极值理论(ITD-EVT)的概念,克服了EVT的上述缺陷,在极端数据的基础上考虑了时间因素,并引入多个解释变量,使极值分布的是三个参数为时变的,用二维泊松分布过程建立动态空间模型,是文中一大特色.把TD-EVT运用于极端情况下风险值的估计中,对金融风险管理、资产定价等问题有较大的理论和现实意义.
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管理工程学报
ISSN： 1004-6062
CN： 33-1136/N
Year： 2012
Issue： 2
Volume： 26
Page： 184-190
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