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基于分位数回归的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域.因具有准确描述尖峰、厚尾等数据特征和无需对序列分布做特定假设的优点,分位数回归而倍受关注.梳理基于分位数回归的四种风险度量方法,包括表达式、参数估计、相应的检验过程、存在的问题,以及这些度量方法在国内的研究状况,可为提高我国金融业风险管理水平提供必要的理论指导和实践方法.
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福州大学学报（哲学社会科学版）
ISSN： 1002-3321
CN： 35-1048/C
Year： 2009
Issue： 6
Volume： 23
Page： 39-44
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