Abstract：
本文通过对上证指数2004年1月2日到2017年11月20日的相关数据进行分析处理,构建GARCH(1,1)模型来对样本期内的条件方差进行预测,为了预测的准确性,分别在标准正态分布和t分布下构建了相关的模型,并在此基础上分别计算样本期内相应的VaR的值,以此来对上证指数的风险进行相应的度量和分析。
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商讯
ISSN： 1671-6728
CN： 44-1563/F
Year： 2018
Issue： 21
Page： 39-42
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