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本文基于二次分解和集成学习的思想,构建VMD-EEMD-DE-ELM-DE-ELM组合模型,选取CBOT交易所上市的大豆,小麦及水稻期货作为国际粮食期货的代表,预测其未来收益率走势.鉴于目前已有研究均直接忽略VMD分解后残差项所含纳的重要信息,本文引入二次分解思想首次对其残差项进行EEMD二次分解、集成预测,改善其预测精度,进而提高模型整体预测精度.同时,针对现有组合模型预测方法采用等权重重构分量预测结果的缺陷,本文借鉴集成学习的思想,引入DE-ELM元学习器优化预测重构权重,优化模型全局预测表现.实证结果发现:本文提出的混合模型相较参照组模型具有显著的预测优势.
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系统工程理论与实践
ISSN： 1000-6788
CN： 11-2267/N
Year： 2021
Issue： 11
Volume： 41
Page： 2837-2849
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