Indexed by：
Abstract：
基于分位数回归的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域。因具有准确描述失峰、厚尾等数据特征和无需对序列分布做特定假设的优点,分位数回归而倍受关注。梳理基于分位数回归的四种风险度量方法,包括表达式、参数估计、相应的检验过程、存在的问题,以及这些度量方法在国内的研究状况,可为提高我国金融业风险管理水平提供必要的理论指导和实践方法。
Keyword：
Reprint 's Address：
Email：
Source ：
福州大学学报：哲学社会科学版
ISSN： 1002-3321
Year： 2009
Issue： 6
Volume： 23
Page： 39-44
Cited Count：
SCOPUS Cited Count：
ESI Highly Cited Papers on the List： 0 Unfold All
WanFang Cited Count：
Chinese Cited Count： -1
30 Days PV： 0
Affiliated Colleges：
