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基于条件异方差的ARCH类模型一直是刻画金融市场中金融产品价格波动的重要工具,面金融风险价值测度中的VaR方法又往往基于ARCH类模型,但基于正态分布的ARCH模型存在缺陷,对ARCH类模型的原理和方法做出梳理,利用改进的GARCH-T模型结合2001～2015年的上证指数进行实证验证,发现GARCH-T模型在金融资产价格的条件均值、条件方差及其它分布特征方面能进行更好的刻画,而VaR的计算结果则更加可靠和准确.
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特区经济
ISSN： 1004-0714
CN： 44-1032/F
Year： 2017
Issue： 1
Page： 63-65
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