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选取2005年1月4日至2010年7月29日沪深300股票指数(SH000300)的收盘价作为原始数据,建立GARCH类模型对沪深300股指期货的推出对股票现货市场波动性的影响进行了实证分析,得出沪深300股指期货的推出加剧了现货市场的波动性.
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现代商贸工业
ISSN： 1672-3198
CN： 42-1687/T
Year： 2010
Issue： 20
Volume： 22
Page： 194-195
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