Indexed by：
Abstract：
随着经济全球化不断发展,一个金融市场的波动不仅受其内部因素的影响,还受到其他市场波动的影响.由于黑天鹅事件具有不可预测性,其给金融市场带来了巨大冲击.为了比较中关两国股票市场和期货市场的溢出效应,本文基于黑天鹅事件视角,选取上证综指、道琼斯工业平均指数、沪金指数和纽约COMEX黄金指数为研究样本,通过平稳性检验、自相关性检验、ARCH效应检验等计量方法,拟合股票市场与黄金期货市场的GARCH模型,运用Granger因果关系检验法分析中关两国股票市场和期货市场之间的溢出效应.结果表明,黑天鹅事件对中关两国金融市场均造成一定冲击,但中国股票市场和期货市场之间的溢出效应不如美国显著.
Keyword：
Reprint 's Address：
Email：
Version：
Source ：
福建金融
ISSN： 1002-2740
CN： 35-1129/F
Year： 2018
Issue： 6
Page： 26-33
Cited Count：
WoS CC Cited Count： 0
SCOPUS Cited Count：
ESI Highly Cited Papers on the List： 0 Unfold All
WanFang Cited Count： -1
Chinese Cited Count：
30 Days PV： 2
Affiliated Colleges：
