Abstract：
本文以2008年1月2日至2013年5月6日地产指数日收盘价数据作为实证样本,运用GARCH和EGARCH模型度量波动性,分别计算95%置信水平下地产指数对数收益率的VaR,从而对我国地产板块的风险进行实证分析。实证结果表明,GARCH模型和EGARCH模型都能够较好的描述我国地产板块的波动情况,但是GARCH模型在覆盖风险方面比EGARCH模型更优。
Keyword：
Reprint 's Address：
Email：
Source ：
金融经济
ISSN： 1007-0753
CN： 43-1156/F
Year： 2013
Issue： 14
Page： 146-148
Cited Count：
SCOPUS Cited Count：
ESI Highly Cited Papers on the List： 0 Unfold All
WanFang Cited Count：
Chinese Cited Count：
30 Days PV： 3
Affiliated Colleges：
