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对于包含期权等非线性头寸的投资组合来说,其VaR计算,通常是利用二阶或高阶泰勒展开式来近似投资组合在特定时期内相对于市场变量的价值变化,即D-G正态模型,然后针对这个模型来进行VaR计算.本文在分析这个模型缺陷的基础上,设法通过调整置信参数α,来提高风险预测的准确度.
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福州大学学报（自然科学版）
ISSN： 1000-2243
CN： 35-1337/N
Year： 2004
Issue： z1
Volume： 32
Page： 20-23
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