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金融资产对数收益常呈现不对称性和厚尾性,一般不是正态分布,而均值?方差CAPM模型中的系统性风险只考虑二阶矩风险即波动率,忽略了高阶矩风险,可能使资产定价和资产配置存在严重的误差。考察偏度和峰度在我国金融资产配置和资产定价中的作用后,发现加入系统性协偏度和协峰度的高阶矩CAPM模型能够重新解释我国金融资产风险与收益间的平衡关系,比均值-方差CAPM模型更适合我国的金融市场。
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福州大学学报(哲学社会科学版)
Year： 2010
Issue： 01
Volume： 24
Page： 23-28
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