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提高股权价值波动率精确度的KMV模型对上市公司信用风险状况具有较强的反映和识别的能力。利用所选数据,建立EGARCH-M波动模型,从而计算上市公司三年间每半年KMV模型的违约距离,并通过与KMV参数估计中其它两个常用波动模型的结果进行比较,实证结果表明EGARCH-M波动模型能较好地提高KMV模型的信用风险识别反映能力。
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福州大学学报(哲学社会科学版)
Year： 2010
Issue： 01
Volume： 24
Page： 17-22
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