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陈红伟 (陈红伟.) [1] | 陈福生 (陈福生.) [2]

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CQVIP

Abstract:

我国目前对KMV模型在我国的适用性研究大多是对T''+1年(下一年,下同)信用风险预测的有效性进行研究,并未对T''+2年(未来第二年,下同)信用风险预测的有效行进行研究,本文经过大量的实证研究表明:经过提高公司资产价值估值精度的KMV模型能显著增强对我国上市公司T''+2年的信用风险识别能力,我们可以设立T''+1年与T''+1+2年(未来两年,下同)两条信用预警线,来监控上市公司的信用状况变化.

Keyword:

信用风险 模型 违约距离

Community:

  • [ 1 ] [陈红伟]福州大学
  • [ 2 ] [陈福生]福州大学

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Source :

工业技术经济

ISSN: 1004-910X

CN: 22-1129/T

Year: 2008

Issue: 10

Volume: 27

Page: 153-156

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