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提高股权价值波动率精确度的KMV模型对上市公司信用风险状况具有较强的反映和识别的能力。利用所选数据，建立EGARCH—M波动模型，从而计算上市公司三年间每半年KMV模型的违约距离，并通过与KMV参数估计中其它两个常用波动模型的结果进行比较，实证结果表明EGARCH—M波动模型能较好地提高KMV模型的信用风险识别反映能力。
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福州大学学报：哲学社会科学版
ISSN： 1002-3321
CN： 35-1048/C
Year： 2010
Issue： 1
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