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采用鞅方法讨论了跳跃扩散模型下欧式期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出这一模型下欧式看涨期权和看跌期权的定价公式.
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内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）
ISSN： 1001-8735
CN： 15-1049/N
Year： 2007
Issue： 5
Volume： 36
Page： 591-594,598
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