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本文讨论了利率服从Vasicek模型时,跳跃扩散模型下欧式期权定价问题.利用特征函数和傅立叶逆反变换,给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式.
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经济数学
ISSN： 1007-1660
CN： 43-1118/O1
Year： 2007
Issue： 3
Volume： 24
Page： 244-247
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