Indexed by：
Abstract：
假设股票服从跳扩散过程,利率服从Vasicek模型。并假设股票随机支付红利,且红利的大小与支付红利时刻有关。通过构造测度变换,寻找不完备市场中合适的等价鞅测度,从而得到幂式期权的定价公式,推广了幂式期权的定价结果。
Keyword：
Reprint 's Address：
Email：
Version：
Source ：
福建师大福清分校学报
ISSN： 1008-3421
CN： 35-1225/G4
Year： 2016
Issue： 05
Page： 16-21
Cited Count：
WoS CC Cited Count： 0
SCOPUS Cited Count：
ESI Highly Cited Papers on the List： 0 Unfold All
WanFang Cited Count：
Chinese Cited Count：
30 Days PV： 2
Affiliated Colleges：
