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通过引入厚尾的、自由度参数范围更广的广义误差分布(GED)扩展标准马尔科夫转换多分形模型(MSM),探讨MSM-GED模型的参数估计和波动率预测问题,并利用上证综指日收益数据进行实证分析。实证结果表明,上证综指确实存在多分形性,MSM模型的波动预测能力强于(FI)GARCH模型,尤其是中长期波动率预测,MSM-GED能够提供更准确的波动率预测值。这为资产定价和风险管理提供一种新的波动建模选择。
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中国管理科学
ISSN： 1003-207X
Year： 2014
Issue： S1
Volume： 0
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