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本文以2008年1月2日至2013年5月6日地产指数日收盘价数据作为实证样本.运用GARCH和EGARCH模型度量波动性,分别计算95%置信水平下地产指数对数收益率的VaR.从而对我国地产板块的风险进行实证分析。实证结果表明,GARcH模型和EGARCH模型都能够较好的描述我国地产板块的波动情况.但是GARCH模型在覆盖风险方面比EGARCH模型更优。
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金融经济：下半月
ISSN： 1007-0753
CN： 43-1156/F
Year： 2013
Issue： 7
Page： 146-148
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