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本文引入VaR-APARCH模型,对中国股指期货日数据进行实证分析,发现其可以很好地反映期指中的风险,为我国股指期货风险度量和分析提供了一定的启发意义。
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中国市场
ISSN： 1005-6432
Year： 2014
Issue： 31
Volume： 0
Page： 107-108
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