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股指期货风险量化分析——基于VaR-APARCH模型
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本文引入VaR-APARCH模型,对中国股指期货日数据进行实证分析,发现其可以很好地反映期指中的风险,为我国股指期货风险度量和分析提供了一定的启发意义。
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2014，中国市场
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Source ：
中国市场
ISSN： 1005-6432
CN： 11-3358/F
Year： 2014
Issue： 31
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