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袁翰林 (袁翰林.) [1] | 郑爱明 (郑爱明.) [2] (Scholars:郑爱明)

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CQVIP

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在实际金融环境中,大量的保险业问题是包含诸如利息、折现等经济环境因素的,没有考虑利率影响的风险模型只能是一种理想化的模型.由于保险业务往往是一项中长期的金融业务,利息的随机波动是一种自然现象.对此,文章假定累计利息力过程是受标准布朗运动和Poisson过程影响的过程,通过使用鞅方法,得到了带干扰的风险模型的Lundberg基本方程及其破产概率,所得结果推广了常利率下带干扰的风险模型的相关结果.

Keyword:

标准布朗运动 泊松过程 破产概率 随机利率

Community:

  • [ 1 ] [袁翰林]福州大学
  • [ 2 ] [郑爱明]福州大学

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泉州师范学院学报

ISSN: 1009-8224

CN: 35-1244/G4

Year: 2007

Issue: 4

Volume: 25

Page: 4-6,11

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