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本文运用最大熵原理,根据银行同业资产负债总额数据,对完全连接网络与中心-边缘网络结构下的上市银行间拆借头寸矩阵进行估算。在内外部联合冲击下运用矩阵网络分析法对拆借头寸矩阵进行分析研究,比较系统性风险大小差异。研究结果表明:外部冲击会放大银行核心资本损失率,增加上市银行系统性风险,传染源银行的系统重要性越高,核心资本损失率被放大的效果越明显。相比于完全连接网络,在中心-边缘网络结构中,系统重要性银行倒闭所造成的银行系统损失水平更高,但却不会改变各银行易受冲击程度,易受冲击程度受银行清偿能力影响。
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中国管理科学
ISSN： 1003-207X
CN： 11-2835/G3
Year： 2016
Issue： S1
Volume： 24
Page： 489-494
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