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针对以往套期保值比率估计模型忽略多时间尺度价值和忽略高阶矩波动时变特征的不足,本文基于时-频域视角,将EEMD方法和GARCHSK方法引入到套期保值比率估计过程中.同时也鉴于分解后的各个时间尺度上建模结果仅能包含单一频率信息,又采用＂分解-集成＂思想,将各个时间尺度上的建模结果进行集成,最大限度挖掘有效信息,兼容不同时间尺度特征.基于以上工作,本文最终提出集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK套期保值比率估计模型.采用我国沪深300期现货数据,本文进行了套期保值实证检验和分析,结果表明:无论在全样本还是样本外套期保值检验,本文提出的模型在收益、修正后夏普比率、平均套期保值比率、效用...
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系统工程理论与实践
ISSN： 1000-6788
CN： 11-2267/N
Year： 2020
Issue： 10
Volume： 40
Page： 2563-2580
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