Abstract：
本文以沪深300股指期货及沪深300ETF的日收盘价格数据为研究对象,分别运用OLS模型、B-VAR模型、VEC模型及二元GARCH模型等四种常用的套期保值模型计算最优套期保值比率,并对各模型的套期保值效果进行了比较分析。本文选择收益方差最小化作为评价套期保值模型绩效的指标,结果表明基于二元GARCH模型计算的套期保值比率的绩效最优。
Keyword：
Reprint 's Address：
Email：
Version：
Source ：
时代金融
ISSN： 1672-8661
CN： 53-1195/F
Year： 2013
Issue： 33
Page： 241-242
Cited Count：
SCOPUS Cited Count：
ESI Highly Cited Papers on the List： 0 Unfold All
WanFang Cited Count：
Chinese Cited Count：
30 Days PV： 3
Affiliated Colleges：
