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本文基于利率平价理论视角,对香港人民币离岸市场利率与汇率联动效应进行实证分析,研究发现,两者之间存在着显著的双向价格溢出效应,香港人民币离岸市场当期的汇率波动能够影响未来的汇率与利率波动,而当期的利率波动无法影响当期与未来汇率的变动.结论表明,香港人民币离岸外汇市场和货币市场具有较强的价格发现功能.
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金融论坛
ISSN： 1009-9190
CN： 11-4613/F
Year： 2015
Issue： 8
Volume： 20
Page： 57-65
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