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全球经济一体化程度加深,使得不同经济体的股市之间收益和波动联动效应成为世界关注焦点.本文基于VAR-BEKK-GARCH模型,选用近10年间股市指数日收益率数据,对祖国大陆股市(以沪股为例)与台湾地区股市进行风险联动性研究.结果表明,两岸股票市场股指收益率均不同程度地受自身前一期、前两期股指收益率的影响,但两岸股指之间存在不对称的风险溢出效应,沪股单方面受到台股的引导.研究结果可对完善大陆证券市场制度建设,推动两岸证券业监管合作带来启示.
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福建金融
ISSN： 1002-2740
CN： 35-1129/F
Year： 2017
Issue： 9
Page： 11-17
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