Indexed by：
Abstract：
2018年3月推出的上海原油期货被赋予提高我国石油市场定价能力、获取国际话语权的重要使命.本文以研究上海原油期货在国际市场的价格发现能力为目的,利用Johansen协整检验、VECM模型和Granger因果检验分析上海原油期货价格和阿曼原油现货价格之间的联系,利用BEKK-GARCH模型研究两个市场间的波动溢出效应,利用信息份额模型判断两者对价格发现的贡献度.结果 表明:上海原油期货与阿曼原油现货的价格序列之间存在长期均衡关系,现货价格对期货价格发挥着引导作用,价格波动溢出主要表现为从现货向期货市场的溢出,现货市场在价格发现过程中贡献比例亦大于期货市场.据此,为了进一步提高上海原油期货价格发现能力,本文提出相关政策建议.
Keyword：
Reprint 's Address：
Email：
Version：
Source ：
价格理论与实践
ISSN： 1003-3971
CN： 11-1010/F
Year： 2019
Issue： 10
Page： 91-94
Cited Count：
WoS CC Cited Count： 0
SCOPUS Cited Count：
ESI Highly Cited Papers on the List： 0 Unfold All
WanFang Cited Count： -1
Chinese Cited Count：
30 Days PV： 2
Affiliated Colleges：
