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运用集合经验模式分解方法(EEMD)对沪深300股指期货与现货价格进行频带分解,并在重构不同周期长度的波动分量的基础上,应用向量自回归、Granger因果检验分析指数期货与现货在对应短周期、中周期波动分量与长期趋势分量间的引导关系,结果表明:指数期货与现货间的价格发现关系具有随着波动成分周期长度不同而变化的结构化特征;在短周期波动分量上,指数期货对现货存在较为有限的价格发现能力;而在中周期波动分量与长期趋势分量上,现货在价格发现中居主要地位.
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财贸研究
ISSN： 1001-6260
CN： 34-1093/F
Year： 2013
Issue： 3
Volume： 24
Page： 108-116
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