Indexed by：
Abstract：
为准确识别中国、美国、日本三国大豆期货市场间的传导效应,评估三国大豆期货市场的定价影响力,本文将小波阈值降噪和滚动窗口回归方法与GVAR模型相结合,基于静态和时变视角对实证结果进行分析。结果表明:静态视角下的中国、美国、日本三国大豆期货价格之间存在长期均衡关系;动态视角下的三国大豆期货市场的长期稳定关系容易受到重大事件冲击,进而产生协整关系的偏离;在静态和动态视角下,美国大豆期货价格对中国、日本两国的价格均具有显著影响,表现出较强的价格引导力。上述研究对于界定我国大豆期货市场在国际市场的地位和影响力,进一步建立和完善与我国大豆期货市场规模相匹配的体系和制度具有重要意义。
Keyword：
Reprint 's Address：
Email：
Version：
Source ：
价格理论与实践
ISSN： 1003-3971
CN： 11-1010/F
Year： 2021
Issue： 05
Page： 131-135
Cited Count：
WoS CC Cited Count： 0
SCOPUS Cited Count：
ESI Highly Cited Papers on the List： 0 Unfold All
WanFang Cited Count：
Chinese Cited Count：
30 Days PV： 2
Affiliated Colleges：
