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基于DECO-FIAPARCH和cADCC-FIAPARCH模型从全局视角及两两股市层面刻画国际股市间的相依结构,并首次将GARCHSK高阶矩波动模型与Connectedness方法相结合,量化国际股市间的高阶矩风险溢出效应.实证结果表明:国际股市间的动态等相关性具备显著的时变性,且易受到重大危机事件的冲击而增强.总体而言,欧美股市间的相关性高于亚洲股市,中国大陆与中国香港、日本、印度以及东南亚股市的相关性较高,而与欧美(美国、加拿大、法国、德国、阿根廷、希腊)股市的相关性较低.国际股市间的高阶矩风险溢出效应较为显著,且美国、墨西哥、加拿大和英国(日本、菲律宾、泰国、土耳其、中国香港)股市是最...
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系统科学与数学
ISSN： 1000-0577
CN： 11-2019/O1
Year： 2021
Issue： 04
Volume： 41
Page： 976-1006
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