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近年来,不管是对风险度量的重要性,还是对风险管理的有效性的研究都获得巨大的提高。这是金融市场全球化的结果,也是交易系统和通信技术创新的结果。量化的风险度量方法一度成为国内外金融投资研究的热点问题之一.而VaR便是一种计量风险大小的方法,它是对市场风险进行数量化度量的重要工具。本文主要比较总结了VaR的不同计算方法及其改进思路,以期在实际中获得更好的应用。
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科技信息
ISSN： 1001-9960
Year： 2006
Issue： 11
Volume： 0
Page： 26-29
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