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将CVaR引入到常用RAROC模型中,以2006年到2009年的数据对我国开放式基金进行绩效评价.计算CVaR和VaR时都采用新的方法即运用GARCH,EGARCH,PARCH模型和残差服从T和GED分布的组合来计算,接着通过返回测试提高VaR和CVaR精度,并且将CVaR与VaR的结果都进行测试比较.经过实证检验,基于CVaR的RAROC更准确地衡量了风险,提高了精确度,为基金投资者提供了一个很好的业绩参考指标.
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系统工程理论与实践
ISSN： 1000-6788
Year： 2010
Issue： 8
Page： 1403-1413
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