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文章运用风险度量常用的VaR和ES指标,采用蒙特卡洛模拟方法和滑动时间窗口对上证综指1~24个月期限长度的风险进行度量。结果表明,长期风险具有三个主要特征,即风险随时间增加而增大、风险期限结构与＂初始波动率大小＂及＂资产是否提供部分稳定回报＂这两个因素密切相关,以及不同时点测算的风险期限结构间的大小关系具有稳定性。风险度量结果对长期风险的累积性暴发有预测作用。
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统计与决策
ISSN： 1002-6487
Year： 2016
Issue： 7
Volume： 0
Page： 32-37
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