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从指数和个股视角,分别采用瞬时跳跃强度模型、Tobit模型、事件研究法以及Probit模型,基于信息冲击和市场流动性冲击两个层面对A+H交叉上市股票跳跃的原因进行分析。研究发现:跳跃是多重信息共同作用的结果,经济信息对指数、个股跳跃匹配程度和幅度及强度影响有所差异,信息冲击对跳跃收益率的影响存在非对称性;当交易成本和交易量增加,则跳跃发生的概率也会增大;跳跃是信息冲击和流动性冲击共同作用的结果。
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福建商学院学报
ISSN： 2096-3300
Year： 2018
Issue： 1
Volume： 0
Page： 1-12
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