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本文以 2015 年 1 月~2017 年 12 月我国金融机构、 股票市场、 债券市场、 货币市场、外汇市场、 房地产市场和政府机构的月度数据为样本, 构建金融压力指数 (FSI) 来测度我国系统性金融风险. 建立向量误差修正模型, 通过脉冲响应和方差分解来分析影子银行对系统性金融风险的影响. 结果显示, FSI 大多处于中度风险水平, 其峰值出现在 2015 年 6 月的股市异动时期; 影子银行显著影响了系统性金融风险, 银行表外业务是影响系统性金融风险的主要因素. 因此, 政府应加强对影子银行体系的监管, 重点防范银行表外业务风险.
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福建金融
ISSN： 1002-2740
Year： 2018
Issue： 9
Volume： 0
Page： 34-40
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