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针对金融资产未来收益的随机性,结合强化学习的原理,以Q-learning算法构造强化学习框架,来解决投资组合优化问题.采用一只股票连续数日开盘价和收盘价的涨跌幅信息作为状态,其中开盘信息在一定程度上纳入了市场消息面因素,收盘信息则直接反映股价波动情况,而连续数日的数据为模型加入了预测能力以用于指导投资.实证分析表明,投资者采用本研究方法进行投资可以得到较高且稳定的收益.
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福州大学学报:自然科学版
ISSN： 1000-2243
CN： 35-1337/N
Year： 2020
Issue： 2
Volume： 48
Page： 146-151
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