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随着国内期货市场的发展,使得人们对期货价格的走势、分析和预测的关注越来越多。利用ARIMA模型能对期货价格进行较为精确预测,在此基础上提出模型的关键部分平稳性检测上用ADF检验来对时间序列的平稳性和d值的大小进行确认。在p值和q值的确认上提出了枚举法来确定最优的预测组合,进而对期货价格进行了更为精确的预测。
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福州大学学报(哲学社会科学版)
Year： 2010
Issue： 03
Volume： 24
Page： 32-37
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