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研究跳跃扩散随机微分方程的线性二次控制问题.运用动态规划方法得到一个新的Riccati方程和一个微分方程,求出系统的最优反馈控制和最优指标.利用此方法讨论股价服从跳跃扩散过程时的均值-方差投资组合选择问题,得到最优证券投资组合.
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福州大学学报(自然科学版)
ISSN： 1000-2243
CN： 35-1337/N
Year： 2010
Issue： 02
Volume： 38
Page： 188-192
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