Abstract：
借鉴Adrian和Brunnermeier的方法,同时考虑到了金融变量之间的动态相关关系,提出了应用GARCH-Copula-CoVar的方法来测度了我国上市银行的系统性风险以及边际风险贡献,研究发现,规模大的银行其自身的风险控制能力更强,而对于那些中小银行,它们的风险抵抗能力相对较弱;在考虑了单个银行的风险溢出条件下,系统性风险明显增加,存在明显的风险溢出,特别是规模较大的商业银行容易带来更大的风险溢出。
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福建金融管理干部学院学报
Year： 2013
Issue： 02
Page： 3-8
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