Abstract：
随着期货市场的不断完善与发展,套利这一投资方式也不断发展,已经受到越来越多投资者的关注。本文首先利用协整分析方法对上期所金银两个品种进行协整检验,测试出两者之间具有长期均衡关系,相关系数高达0.985333,具有套利的可行性。然后基于灰色预测,运用灰色灾变预测的方法,通过matlab软件对上期所金银的相关数据进行处理,测试品种间价格结构变化发生的时点,得到相关变化方程,最后利用周期性分析方法,测出金银价差下跌的周期为4.8753,拟合效果和预测结果俱佳,与实际几乎吻合。
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市场周刊(理论研究)
Year： 2014
Issue： 02
Page： 93-95
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