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本文以＂沪港通＂包含的所有成分股为研究对象,利用2014年2月21日至2015年1月30日之间的日度数据,运用事件研究法对＂沪港通＂所产生的公告效应进行实证研究。事件窗口中总样本和单个样本的异常收益率检验结果表明,港市对＂沪港通＂事件的公告效应强于沪市。两市的波动性检验和格兰杰因果检验结果表明,港市的波动性明显大于沪市,在两市之间存在联动性的前提下港市比沪市对信息更为敏感。
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经济学动态
Year： 2015
Issue： 12
Page： 69-77
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