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黄志刚 (黄志刚.) [1] | 王棋 (王棋.) [2] | 吴施娟 (吴施娟.) [3]

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PKU

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自我国汇率制度改革实施以来,人民币汇率的走势便受到国内外学者的广泛关注,我们以石油价格冲击为主线,研究石油价格冲击对人民币汇率波动的影响。利用平滑转换回归(STR)模型,对2006年1月至2015年12月石油价格和人民币汇率的关系进行研究,研究结果表明:石油价格是人民币名义汇率变化的Granger原因,反之不成立;石油价格对人民币汇率的冲击具有非对称性,当石油价格负向变化率低于阈值水平或正向变化时,石油价格波动对人民币汇率的影响程度较小;当石油价格负向变化率高于阈值水平时,石油价格波动对人民币汇率的影响程度较大;当石油价格处于阈值水平附近时,石油价格波动对人民币汇率的影响将在两个机制之间平滑转...

Keyword:

人民币汇率 石油价格 非对称性

Community:

  • [ 1 ] 福州大学经济与管理学院
  • [ 2 ] 福州大学福建省金融科技创新重点实验室

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福建论坛(人文社会科学版)

Year: 2017

Issue: 04

Page: 45-52

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