Abstract：
本文以2015年1月～2017年12月我国金融机构、股票市场、债券市场、货币市场、外汇市场、房地产市场和政府机构的月度数据为样本,构建金融压力指数(FSI)来测度我国系统性金融风险。建立向量误差修正模型,通过脉冲响应和方差分解来分析影子银行对系统性金融风险的影响。结果显示, FSI大多处于中度风险水平,其峰值出现在2015年6月的股市异动时期;影子银行显著影响了系统性金融风险,银行表外业务是影响系统性金融风险的主要因素。因此,政府应加强对影子银行体系的监管,重点防范银行表外业务风险。
Keyword：
Reprint 's Address：
Email：
Source ：
福建金融
Year： 2018
Issue： 09
Page： 34-40
Cited Count：
SCOPUS Cited Count：
ESI Highly Cited Papers on the List： 0 Unfold All
WanFang Cited Count：
Chinese Cited Count：
30 Days PV： 0
Affiliated Colleges：
