Abstract：
认股权证在许多方面既类似于又不同于看涨期权.影响其价值的因素比普通的期权复杂.本文应用连续时间金融中的经典模型--公司资本定价模型,从公司价值的角度出发,同时考虑股本稀释与现金流流入效应,对认股权证的理论价值进行分析,并以宝钢G股欧式认服权证为例做实证分析.
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上海金融学院学报
ISSN： 1673-680X
Year： 2006
Issue： 3
Page： 60-64
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