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本文拓展了股指期货无套利区间定价模型,对沪深300股指期货仿真交易的定价进行了实证检验,并对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行了比较分析.从无套利价格区间、期一现联动性和波动性等方面深入分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象.分析认为,虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等是价格背离的重要原因.
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山西财经大学学报
ISSN： 1007-9556
CN： 14-1221/F
Year： 2008
Issue： 7
Volume： 30
Page： 93-99
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