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文章选用2005年汇改后的最新数据.实证发现:凭借简单ARMA模型不足以解释货币供应量和利率的动态行为.同时,货币供应量、汇率和利率三者之间没有长期均衡的协整关系.汇率对利率有负的反应,自汇改以来,汇率弹性得到改善.相比之下,汇率对利率有正效应,在利率非市场化条件下,利率对汇率的反应不够灵敏.滞后一期的货币供应量对汇率和利率有显著影响,但随着时间的推移,效应大大减弱.最后,我国的货币供应量受对外经济的影响较大,而受对内经济的影响较小.
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统计与决策
ISSN： 1002-6487
CN： 42-1009/C
Year： 2010
Issue： 1
Page： 119-121
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