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对条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)准则下多产品报童模型进行研究.建立了以产品利润的CVaR值之和最大化为目标,具有预算约束的多产品报童模型.根据产品边际预算CVaR值的单调性,采用二分搜索算法对模型进行求解.应用算例分析零售商的预算与风险厌恶程度对最优订购策略的影响,得到结果:随着预算及风险厌恶程度的增加,零售商订购产品的种类增加;零售商的期望收益是风险厌恶程度的减函数.
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北京理工大学学报（社会科学版）
ISSN： 1009-3370
CN： 11-4083/C
Year： 2011
Issue： 3
Volume： 13
Page： 46-50
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