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[期刊论文]

基于时变t-Copula的次贷危机前后亚洲股市相关结构的比较分析

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author：

冯烽 (冯烽.) [1] | 黄晗 (黄晗.) [2] | 叶阿忠 (叶阿忠.) [3] (Scholars：叶阿忠)

Indexed by：

CQVIP PKU CSCD

Abstract：

将时变t-Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的相关结构并用于亚洲股市作实证研究.结果表明,次贷危机加剧了亚洲股市的波动溢出效应,提示次贷危机是亚洲股市相关结构的一个结构性变点.

Keyword：

t-Copula函数 时变 次贷危机 波动溢出

Community：

  • [ 1 ] [冯烽]福州大学
  • [ 2 ] [黄晗]广西财经学院
  • [ 3 ] [叶阿忠]福州大学

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Source ：

数学的实践与认识

ISSN： 1000-0984

CN： 11-2018/O1

Year： 2013

Issue： 12

Volume： 43

Page： 36-43

Cited Count：

WoS CC Cited Count：

30 Days PV： 1

Affiliated Colleges：

经济与管理学院 本学院/部未明确归属的数据

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